Fx Opzioni Swap

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Servizi di pagamento di compensazione forniti da Mayside Solutions LP Si prega di notare (SL028491, Suite 1411, 111 West George Street, Glasgow G2 1QX, Scozia.): Non forniamo servizi per i residenti in Giappone Stati Uniti, Regno Unito, UE, Canada, Turchia, Israele, e e gli enti di ogni tipo. 169 2004 - 2017 Templer, tutti i diritti ReservedRevised ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Turbativa Fallback Matrix (pubblicato l'8 settembre, 2016) Nota: Questo sostituisce la versione datata 28 gennaio 2014 La rivista Fallback Matrix riflette il cambiamento nel tempo la pubblicazione del TMA USDCNY (HK) Spot Rate. Download Clicca qui per viewdownload Word (formato) - Revised ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Turbativa Fallback Guida Matrix per ISDA e EMTA derivati ​​FX documentazione e le disposizioni di valuta (10 giugno 2015) Questa guida di ISDA e EMTA derivati ​​FX documentazione e valuta disposizioni ( il quotGuidequot) ha lo scopo di informare i partecipanti al mercato delle varie pubblicazioni da ISDA e EMTA in materia di FX e derivati ​​su valute documentazione e dove trovare tali pubblicazioni sulle ISDA e EMTA siti web. ISDA e EMTA possono continuare ad aggiornare la Guida in futuro per includere le pubblicazioni e le disposizioni complementari. Download Clicca qui per viewdownload PDF (formato) 2014 multilaterale Emendamento accordo per IDR non-deliverable FX e Opzione valuta Operazioni, Operazioni Swap non-deliverable e alcune altre operazioni aperte dal 4 marzo 2014 a 5:00 pm ora di Singapore il 25 marzo 2014 SFEMC, ISDA e EMTA stanno estendendo il termine di presentazione. Si prega di restituire l'intero IDR-MAA (e non solo la pagina di firma) via e-mail (copia scannerizzata) per idramendcliffordchance entro le ore 12 di tempo di Singapore il Mercoledì 26 marzo 2014. L'originale cartaceo può raggiungere Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25 ° piano, Torre 3, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018.982 all'attenzione del: Paul Senza Terra) dopo il marzo 26. Si prega di notare che questa sarà l'ultima ora in assoluto che le osservazioni saranno accettate come la lista degli aderenti devono essere finalizzati e diffuso il Mercoledì per consentire alle banche che aderiscono al fare il necessario. ABS Benchmark Amministrazione Co Pte. Ltd. (ABS Co), di concerto con il Comitato di Singapore mercato dei cambi (SFEMC) aveva annunciato il 18 febbraio, 2014, che si interromperà il punto di riferimento tasso spot USDIDR (indicato come IDR VWAP o IDR03 nei 1998 FX e valuta definizioni delle opzioni ) con l'ultimo giorno di pubblicazione essendo il 27 marzo 2014. E 'stato deciso che il punto di riferimento di cui sopra non è più necessario dato lo sviluppo di un benchmark USDIDR tasso spot onshore. Il benchmark tasso spot onshore USDIDR è riportato da Bank Indonesia e pubblicato sul suo sito web e verrà indicato come IDR JISDOR o IDR04 nei 1998 FX e opzione di valuta definizioni. IDR VWAP (IDR03) (che è un punto di riferimento sulla base di una metodologia di negoziati) è iniziata il 6 agosto 2013 e il SFEMC aveva raccomandato a giugno 2013 che i partecipanti al mercato di riferimento IDR VWAP (IDR03) al posto di IDR ABS o IDR01 (che era un punto di riferimento sulla base di una metodologia di indagine), che è stato interrotto il 5 agosto 2013. Come IDR JISDOR (IDR04) era stato lanciato solo nel maggio 2013, il SFEMC aveva pensato prematuro nel giugno 2013 per raccomandare una mossa per IDR JISDOR (IDR04). Il SFEMC ora ha raccomandato che IDR JISDOR (IDR04) essere applicato ad NDF e altri contratti relativi riferimento a IDR che può essere stipulato a partire dal 28 marzo 2014. Il SFEMC ha anche raccomandato che le parti si danno reciprocamente atto a modificare la loro NDF esistenti e altri contratti relativi fanno riferimento IDR VWAP (IDR03) che rimarrà in sospeso il 28 marzo 2014 per fare riferimento IDR JISDOR (IDR04). Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al ABS Co e SFEMC comunicato stampa, comunicato SFEMC e dei relativi materiali. Clicca qui per dichiarazione SFEMC. Clicca qui per SFEMC nota esplicativa. Questo emendamento Accordo multilaterale (IDR-MAA) è stato pubblicato per assistere le parti che intendono apportare le modifiche di cui sopra. Il IDR-MAA è aperto ai soci ISDA e non soci. Non è necessario pagare alcuna tassa di iscrizione al IDR-MAA. Si prega di notare che è necessario registrarsi al IDR-MAA entro le 5:00 ora di Singapore il 25 marzo 2014. ISDA e EMTA pubblicheranno sui loro siti web l'elenco dei soggetti che hanno aderito al IDR-MAA, ma per gli Stati solo accesso. L'elenco sarà inoltre a tutte le parti che hanno aderito alla IDR-MAA. Si prega di fare riferimento alle istruzioni alla firma allegata al IDR-MAA per maggiori dettagli. Download Clicca qui per viewdownload PDF (formato) - IDR-MAA Clicca qui per viewdownload parola (formato) - pagina di firma IDR-MAA Per i partiti che possono desiderare di effettuare le modifiche bilateralmente invece di firmare fino al IDR-MAA, un accordo bilaterale forma del IDR-MAA è stato anche pubblicato. Download Clicca qui per viewdownload Word (formato) - sotto forma bilaterale di IDR-MAA per le banche che potrebbero desiderare di informare i propri clienti all'ingrosso del cambiamento e le modalità di transizione, una forma suggerito di lettera informazioni ai loro clienti all'ingrosso è stato pubblicato. Download Clicca qui per viewdownload Word (formato) - ISDAs forma suggerita di Lettera post-pubblicazione per i clienti all'ingrosso sulla Indice di riferimento Cambio USDIDR Spot Rate. L'elenco completo delle istituzioni che hanno aderito al IDR-MAA può essere trovato nella sezione Utenti Portale del sito ISDA. ISDA aggiornerà periodicamente questa lista. Revisione Ulteriori previsioni di Perturbazioni di eventi per un Offshore Deliverable CNY transazione e ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Turbativa Fallback Matrix (pubblicato il 28 Gennaio 2014) Nota: Questa versione sostituisce in data 14 ottobre 2011 (Nota: la Revised fallback Matrix è stato sostituito dal documento pubblicato 8 settembre 2016) riveduta e riesposti ulteriori disposizioni, Fallback Matrix e Forma di conferma sono stati pubblicati alla luce della apertura di nuovi centri commerciali RMB off-shore nel 2013. i documenti rivisti consentire alle parti di selezionare più offshore centri CNY per le finalità di innescare un evento di Turbativa CNY. Nessuna modifica del materiale sono stati fatti per la definizione di Evento di Turbativa CNY oppure i fallback Turbativa. Download Clicca qui per viewdownload Word (formato) - Revised Ulteriori previsioni di Perturbazioni di eventi per un Offshore Deliverable CNY Transaction Clicca qui per viewdownload Word (formato) - Revised ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Turbativa Fallback Matrix (Nota: la Revised Fallback Matrix è stato sostituito dal documento pubblicato 8 settembre 2016) Clicca qui per viewdownload Word (formato) - forma riveduta della Cresima per incorporare Disposizioni supplementari e Fallback Matrix RAPIDA USERrsquoS guida e pratiche raccomandate la novazione ISDA Master FX e CANCELLAZIONE PROTOCOLLO (28 Ottobre 2013 ) Questo Inizio Userrsquos Guida rapida e pratiche raccomandate (il ldquoRecommended Practicesrdquo) hanno lo scopo di fornire un passo per panoramica fase del processo di novazione dei cambi e le operazioni di opzione di valuta sotto l'ISDA master FX Novation e cancellazione protocollo (il ldquoFX Novation Protocolrdquo), pubblicato da ISDA il 25 marzo 2011. In particolare, queste pratiche raccomandate hanno lo scopo di focalizzare l'attenzione sulle scelte e le variazioni che i partiti che hanno aderito al FX Novation protocollo e si propongono di novare transazioni possono prendere in considerazione. Queste pratiche raccomandate prevedono una panoramica concisa delle varie fasi del processo di innovazione previsto nella FX Novation protocollo. Si è configurato con un approccio bullet point per fornire raccomandazioni chiare. Anche se le parti di un novazione non sono obbligati a conformarsi alle pratiche raccomandate, parti aderenti sono invitati a seguire le linee guida stabilite nel presente documento al fine di sostenere una standardizzazione del processo di innovazione. Download Clicca qui per viewdownload PDF (formato) 2013 multilaterale Emendamento accordo per taluni asiatici valuta non-deliverable FX e Opzione valuta transazioni con i non-deliverable Operazioni Swap Supplemento e altre operazioni relative integrazioni Aperto dal 5 luglio al 2 agosto 2013 la richiesta dei loro membri, ISDA e EMTA accetterà una presentazione via e-mail (ndfamendcliffordchance) o fax (65-6410 2288) del debitamente firmata FX-MAA fino a 12 a mezzanotte ora di New York il Venerdì 2 agosto 2013. L'originale cartaceo può raggiungere Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25 ° piano, Torre 3, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018.982 all'attenzione del: Paul Senza Terra) dopo 2 agosto Si prega di notare che questa sarà l'ultima ora in assoluto che le osservazioni saranno accettate come la lista degli aderenti deve essere finalizzato e diffuso su Lunedi mattina tempo Singapore per consentire alle banche che aderiscono al fare il necessario. L'Associazione delle banche a Singapore (ABS), di concerto con il Singapore Comitato Foreign Exchange Market (SFEMC) ha avuto il 14 giugno 2013, ha annunciato una serie di modifiche ai parametri di riferimento finanziari ABS, al fine di migliorare la robustezza, la trasparenza e l'efficienza del il processo di apporto di riferimento a Singapore. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al ABS e comunicato stampa SFEMC, dichiarazione SFEMC e dei relativi materiali. Clicca qui per ABS e il comunicato stampa SFEMC. Clicca qui per dichiarazione SFEMC. Clicca qui per protocollo ABS Trading. Clicca qui per ABS Industry domande frequenti. Clicca qui per Blue Book aggiornamenti mdash Benchmark Rate Setting. Clicca qui per SFEMC nota esplicativa. Clicca qui per SFEMCs suggerite forma di Lettera post-pubblicazione per i clienti all'ingrosso su FX Benchmark Changes (dove lettera di pre-pubblicazione è stato inviato). Clicca qui per SFEMCs suggerite forma di Lettera post-pubblicazione per i clienti all'ingrosso su FX Benchmark Changes (dove lettera di pre-pubblicazione non è stato inviato). Al fine di facilitare una transizione graduale ai nuovi parametri di riferimento, il SFEMC ha fatto una serie di raccomandazioni, tra cui che le parti dovrebbero concordare di modificare NDF e altri contratti relativi fanno riferimento i parametri di riferimento dei tassi piatta già esistente SGD, THB, IDR o MYR che rimangono in sospeso il 6 agosto 2013 al riferimento (a seconda del caso) i nuovi parametri di riferimento tasso spot per SGD, THB o IDR o il punto di riferimento esistente tasso spot onshore MYR. Questo emendamento Accordo multilaterale (FX-MAA) è stato pubblicato per assistere le parti che intendono apportare le modifiche di cui sopra. L'FX-MAA è aperto ai soci ISDA e non soci. Non è necessario pagare alcuna tassa di iscrizione al FX-MAA. Si prega di notare che è necessario iscriversi per la FX-MAA entro le 5:00 ora di Singapore il 2 agosto 2013. ISDA e EMTA pubblicheranno sui loro siti web l'elenco dei soggetti che hanno aderito al FX-MAA, ma per gli Stati solo accesso. L'elenco sarà inoltre a tutte le parti che hanno aderito alla FX-MAA. Si prega di fare riferimento alle istruzioni alla firma collegata al FX-MAA per maggiori dettagli. Download Clicca qui per viewdownload PDF (formato) - FX-MAA Clicca qui per viewdownload Word (formato) - pagina di firma FX-MAA Per i partiti che possono desiderare di effettuare le modifiche bilateralmente invece di firmare fino al FX-Maa, due versioni di una forma bilaterale del FX-MAA sono stati pubblicati. Download Clicca qui per viewdownload Word (formato) - sotto forma bilaterale di FX-MAA Clicca qui per viewdownload Word (formato) - sotto forma bilaterale di FX-MAA (casella di controllo) L'elenco completo delle istituzioni che hanno aderito al FX-MAA si possono trovare nella sezione Utenti Portale del sito ISDA. ISDA aggiornerà periodicamente questa lista. Un elenco dei membri ABS bancari SFEMC eo che hanno aderito al FX-MAA è disponibile al pubblico sul sito web SFEMC a sfemc. orgciview. aspid19. Clicca qui per ISDA Webinar sulla FX-MAA ISDA Webinar sulla FX-MAA ndash SCIVOLI giugno 2013 Volatilità Swap e Variance Swap Supplemento al 1998 ISDA FX e valuta definizioni delle opzioni (3 luglio 2013) La giugno 2013 Volatilità Swap e Variance Swap Supplemento incorpora termini e un modello per un Swap volatilità e un Swap varianza come una modifica del 1998 FX e Opzione valuta definizioni e l'allegato ai 1998 FX e Option valuta definizioni, rispettivamente. Inoltre, questo supplemento sostituisce il maggio 2011 Volatilità Swap Supplemento del 1998 ISDA FX e opzione di valuta definizioni. Download Clicca qui per viewdownload pdf (formato) 2012 Disposizioni complementari per opzionale di estinzione anticipata alle 1998 FX e valuta definizioni delle opzioni (13 marzo 2012) 2012 Disposizioni complementari per opzionale di estinzione anticipata incorpora termini, un modello e guida per un profitto opzionale terminazione come una modifica del 1998 FX e Opzione valuta definizioni e l'allegato ai 1998 FX e Option valuta definizioni, rispettivamente. Download Clicca qui per viewdownload PDF (formato) - 2012 Disposizioni complementari per opzionale di estinzione anticipata Clicca qui per viewdownload Word (formato) - saloni al 2012 disposizioni supplementari Esempi Clicca qui per viewdownload Word (formato) - 2012 Disposizioni aggiuntive orientamento Turbativa Aggiuntivi Disposizioni per eventi per una transazione Turbativa Offshore Deliverable CNY transazione e ISDA Offshore Deliverable CNY Fallback Matrix (pubblicato 14 ottobre 2011) i Ulteriori previsioni di Perturbazioni di eventi per un Offshore Deliverable CNY Transaction (disposizioni supplementari) e ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Turbativa Fallback Matrix (Fallback Matrix ) prevedere la documentazione standard per consegnabili transazioni FX CNY, Operazioni in valuta opzione e swap in cui un evento di Turbativa CNY (come definito nelle Disposizioni aggiuntive) esegue il rendering CNY non-deliverable. Si prega di notare che la posizione di sicurezza Matrix può essere modificato di volta in volta per includere nuove coppie di valute (come definito nelle Disposizioni aggiuntive). Per la vostra convenienza, abbiamo allegato un esempio illustrativo di una conferma marcata per mostrare come i partecipanti al mercato che desiderano adottare disposizioni supplementari e Fallback Matrix possono farlo. Download Clicca qui per viewdownload Word (formato) - Ulteriori previsioni di Perturbazioni di eventi per un Offshore Deliverable CNY Transaction Clicca qui per viewdownload parola (formato) - ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Turbativa Fallback Matrix Clicca qui per viewdownload Word (formato) - Modulo di Conferma per l'integrazione di fondi aggiuntivi e accordo Fallback Matrix lettera in relazione alle ulteriori previsioni di Perturbazioni di eventi per una transazione offshore Deliverable CNY (pubblicato 27 febbraio 2012) Questa lettera lato consente alle parti di modificare le operazioni di CNH che sono stati stipulati tra i medesimi (ad eccezione di quelli identificato nella pianificazione alla lettera lato), indipendentemente dal fatto che le transazioni CNH sono confermati su una piattaforma elettronica (ad esempio la piattaforma SWIFT) o evidenziato mediante una conferma scritta. Lo scopo della lettera di accompagnamento è quello di applicare le addizionali previsioni di Perturbazioni di eventi per una transazione offshore Deliverable CNY ed il fallback Matrix pubblicato da ISDA il 14 ottobre 2011 (come modificato ed integrato di volta in volta) a tali operazioni di CNH. Download Clicca qui per viewdownload Word (formato) 2005 Opzione barriera Supplemento al 1998 FX e valuta definizioni delle opzioni (Versione - pubblicati 5 Maggio 2006) Due revisioni tecniche sono stati fatti per la Opzione barriera Supplemento 2005 al 1998 FX e valuta Definizioni Opzione (ldquo2005 Supplementrdquo), che è stato pubblicato il 6 dicembre 2005. la prima revisione suggerisce come incorporare il Supplemento 2005 in una barriera o transazione opzioni binarie. La seconda revisione descrive ulteriormente l'approccio adottato per le convenzioni per affermare coppie di valute nella coppia di valute Matrix che è stato pubblicato con il supplemento del 2005. Download Clicca qui per viewdownload pdf (formato) - 2005 Opzione barriera Supplemento (versione riveduta) Clicca qui per viewdownload parola (formato) - Conferme Opzione barriera Clicca qui per viewdownload pdf (formato) - coppia di valute Matrix 2005 Opzione barriera Supplemento al 1998 FX e opzione di cambio Definizioni (6 dicembre 2005) l'Opzione barriera Supplemento 2005 ai 1998 FX e valuta definizioni delle opzioni (supplemento ldquo2005) consentirà ai partecipanti al mercato di documentare facilmente una varietà di opzioni con barriera e binari sotto il quadro del 1998 Definizioni . Il Supplemento 2005 stabilisce i termini di riferimento comuni per un settore in crescita del mercato dei cambi e dovrebbe offrire i vantaggi di processi di documentazione efficienti e una maggiore certezza del diritto per gli operatori di mercato. Le esposizioni al Supplemento 2005 mostrano come barriera e opzioni binarie possono essere confermati sotto i suoi termini, e le note di pratica spiegare le sue disposizioni. Matrici con alcune procedure consigliate per specificare alcuni termini di conferma sotto il Supplemento 2005 sono stati pubblicati anche e saranno aggiornati periodicamente dai co-sponsor. Download Clicca qui per viewdownload pdf (formato) - 2005 opzioni con barriera Supplemento Definizioni Clicca qui per viewdownload pdf (formato) - 2005 Opzione barriera Supplemento Pratica Note Clicca qui per viewdownload pdf (formato) - coppia di valute Matrix non-deliverable Cross Currency FX transazioni Supplemento (31 maggio 2011) il non-deliverable Cross Currency transazioni FX Supplemento incorpora termini ai 1998 definizioni FX e valuta Option (il ldquo1998 Definitionsrdquo) che sono necessari per facilitare la documentazione delle transazioni FX valuta croce non-deliverable. Download Clicca qui per viewdownload pdf (formato) maggio 2011 Volatilità Swap Supplemento al 1998 FX e valuta definizioni delle opzioni (3 giugno 2011) di maggio 2011 volatilità Swap Supplemento incorpora termini e un modello per una Swap Volatilità in un emendamento al 1998 FX e valuta definizioni delle opzioni e l'allegato ai 1998 FX e Option valuta definizioni, rispettivamente. Download Clicca qui per viewdownload pdf (formato) inglese e Bahasa traduzione indonesiana di FX Glossario (pubblicato 4 gennaio 2011) La FX glossario contiene disposizioni pertinenti del 1998 FX e Option valuta definizioni, come modificato dal supplemento 2005 Opzione barriera, per documentare le seguenti operazioni: Deliverable USDIDR spot FX, forward su cambi e gli swap FX, Deliverable USDIDR messo e opzioni su valute chiamata, e Deliverable USDIDR opzioni binarie. Download Clicca qui per viewdownload pdf (formato) traduzione vietnamita di FX Glossario (pubblicato 25 aprile 2011) La FX glossario contiene disposizioni pertinenti del 1998 FX e Option valuta definizioni, come modificato dalla barriera Option Supplemento del 2005, per documentare la seguente transazioni: Deliverable USDVND spot FX, forward su cambi e gli swap FX, Deliverable USDVND messo e opzioni su valute chiamano, e Deliverable USDVND opzioni binarie. Download Clicca qui per viewdownload pdf (formato) traduzione vietnamita di modelli di conferma (pubblicato 25 aprile 2011) i modelli, che devono essere utilizzato in combinazione con la FX Glossario ei tassi di glossario, sono progettati per documentare le seguenti tipologie di transazioni : Deliverable USDVND spot FX, forward su cambi e gli swap FX, Deliverable USDVND opzioni put e call valute, Deliverable USDVND opzioni binarie, Deliverable e non-deliverable USD VND interest rate swap, e Deliverable e non-deliverable USDVND cross currency swap Download Click qui per viewdownload pdf (formato) inglese e Bahasa traduzione indonesiana di conferme per alcuni tipi di FX e dei tassi di transazioni (pubblicato 4 gennaio 2011) i modelli, che devono essere utilizzato in combinazione con la FX Glossario ei tassi di glossario, sono progettati per documentare le seguenti tipologie di operazioni: spot FX Deliverable USDIDR, forward su cambi e gli swap FX, Deliverable USDIDR opzioni put e call su valute, opzioni binarie Deliverable USDIDR, Deliverable e non-deliverable USD IDR interest rate swap, e Deliverable e non consegnabili USDIDR cross currency swap, Download Clicca qui per viewdownload parola (formato) Ulteriori disposizioni per l'utilizzo con un risultato finale Turbativa valuta e ISDA Deliverable valuta Turbativa Fallback Matrix (pubblicato 3 novembre 2008) le disposizioni aggiuntive per l'utilizzo con una Turbativa Deliverable valuta (quotAdditional Provisionsquot) e ISDA Deliverable Turbativa valuta di riserva Matrix (quotFallback Matrixquot) prevede la documentazione standard per consegnabili interest rate swap in cui un evento di Turbativa Deliverable valuta (come definito nelle Disposizioni aggiuntive) rende valuta di riferimento (come definito nelle Disposizioni aggiuntive) non consegnabile. Si prega di notare, la posizione di sicurezza Matrix può essere modificato di volta in volta per includere nuove valute di riferimento o di coppie di valute (ciascuno come definito nelle Disposizioni aggiuntive). Per la vostra convenienza, abbiamo allegato un esempio illustrativo di Exhibit II-A alle ISDA Definitions 2006 (disposizioni supplementari per una conferma di una operazione di swap che è una transazione Rate Swap o cross-Tasso operazioni swap) contrassegnato per mostrare come i partecipanti al mercato che desideri adottare disposizioni supplementari e fallback Matrix può farlo. Download Clicca qui per viewdownload parola (formato) - disposizioni supplementari per l'uso con un risultato finale Turbativa valuta Clicca qui per viewdownload parola (formato) - ISDA Deliverable Turbativa valuta di riserva Matrix Clicca qui per viewdownload parola (formato) - Allegato II-A - Modulo della Cresima per incorporare Disposizioni supplementari e Matrix Modifica le 1998 FX e valuta definizioni delle opzioni (pubblicata il 5 giugno 2008) Modifica sezione 1.11 dei 1998 FX e Opzione valuta definizioni, pubblicato il 5 giugno del 2008, affronta la migrazione dal TARGET sistema di pagamento al sistema di pagamento TARGET2. Download Clicca qui per viewdownload parola (formato) Compendio delle modifiche dell'allegato A del 1998 FX e Opzione valuta Definizioni Il Compendio comprende tutti gli emendamenti dell'allegato A del 1998 FX e Opzione valuta definizioni che sono stati pubblicati elettronicamente dal 20 giugno 2001. Download Clicca qui per viewdownload pdf (formato) - VERSIONE AGGIORNATA - pubblicato 10 novembre 2016 Clicca qui per viewdownload pdf (formato) - versione aggiornata - pubblicato 14 settembre 2015 Clicca qui per viewdownload pdf (formato) - pubblicato 26 agosto 2013 supplementi dell'allegato a del 1998 FX e Opzione valuta definizioni modificate allegato a al 1998 FX e opzione valuta definizioni allegato a contiene le definizioni di cambio e di tasso a pronti e altre definizioni correlate e le disposizioni per l'utilizzo in documentare cambi e valute operazioni su opzioni, tra cui le operazioni non-deliverable, sotto i 1998 Definizioni. La revisione dell'allegato A, datata ed efficace 25 settembre 2000, incorpora tutte le modifiche precedentemente rilasciate al sito marzo 1998 dell'allegato A. Inoltre, le definizioni dei tassi obsoleto di origine sono stati cancellati, sono state aggiunte diverse nuove definizioni delle origini tasso e modifiche sono state fatto per definizioni esistenti di origine tasso di renderli più accurati. Altri termini sono stati rivisti nel 25 settembre versione 2000 dell'allegato A per riflettere meglio la prassi di mercato nei mercati dei cambi non-deliverable. Più in particolare, la definizione di commercianti di valuta-riferimento è stato rivisto per differenziare le procedure di votazione da effettuare quando questo termine è usato nel normale svolgimento per determinare una velocità di liquidazione, al contrario di quando questo termine è usato come tasso di fallback meccanismo al verificarsi di una perturbazione del mercato. La definizione di importo indicato è stato rivisto. Download Clicca qui per viewdownload pdf (formato) l'allegato A del 1998 definizioni FX e valuta Opzione nell'allegato A del 1998 FX e Opzione valuta definizioni, pubblicato nel marzo 1998, i supplementi e fa parte dei 1998 FX e opzione di valuta definizioni. Allegato A, che è in forma di un legante a tre anelli, consente l'inclusione di integratori successive e modifiche, contiene le definizioni tasso spot di cambio e di valuta e alcuni altri definizioni correlate e delle disposizioni. Download Clicca qui per viewdownload pdf (formato) Introduzione un interest rate swap è un contratto concluso tra due controparti per lo scambio di flussi di cassa su particolari date in futuro. Ci sono due tipi di gambe (o serie di flussi di cassa). Un contribuente tasso fisso fa una serie di pagamenti fissi e, in via preliminare dello swap, i flussi di cassa sono noti. Un contribuente tasso variabile fa una serie di pagamenti che dipendono dal livello futuro dei tassi di interesse (un indice quotato come LIBOR per esempio) e, in via preliminare dello swap, la maggior parte o tutti questi flussi di cassa non sono noti. In generale, un accordo di swap prevede tutte le condizioni e le definizioni necessarie per amministrare lo swap tra cui il capitale di riferimento, cedola fissa, i metodi per competenza, i metodi di conteggio giorno, data di efficacia, la data di terminazione, la frequenza del flusso di cassa, la frequenza di capitalizzazione, e la base per l'indice di galleggiamento. Un interest rate swap può essere fissa per il galleggiamento (la più comune), o galleggianti per il galleggiamento (spesso indicato come un basis swap). In breve, un interest rate swap è valutato mediante il calcolo del valore attuale di ciascuna gamba dello swap (utilizzando la curva dei tassi di interesse appropriato) e quindi aggregando i due risultati. Uno swap FX è dove si gambe i flussi di cassa sono pagati in una valuta, mentre gli altri flussi di cassa gambe sono pagati in un'altra valuta. Uno swap FX può essere sia fissato per fluttuante, galleggiante per il galleggiamento, o fissato per fisso. Al fine di prezzo uno scambio FX, prima di ogni gamba è presente valutato nella sua valuta (usando la curva appropriata per la valuta). Dettagli tecnici per valutare un swap. il valore attuale dei flussi di cassa di ogni tappa della transazione deve essere determinata. In un interest rate swap, la gamba fissa è abbastanza semplice in quanto i flussi di cassa sono specificati dal tasso cedolare fissato al momento del contratto. Valorizzare la gamba galleggiante è più complesso in quanto, per definizione, i flussi di cassa cambiano con i cambiamenti futuri dei tassi di interesse. Diverse statistiche di rischio sono calcolati per swap su tassi d'interesse, tra cui duration modificata, la convessità e valore del punto base. Queste statistiche rischio di swap si basano sulle statistiche di rischio per le singole gambe dello swap. Analisi supportate funzioni di interest rate swap FINCAD possono essere utilizzati per le seguenti: swap sui tassi di interesse generico, permette struttura personalizzato (nozionale variabile, variabile gamba cedola fissa) Cross-valuta e basis swap LIBOR swap non generico interest rate swap gambe fisse Floating Rate Notes per valutare le soluzioni FINCAD di valutare diversi interest rate swap, contattare un rappresentante FINCAD.