Medio Stock Trading Strategie Moving

Come usare il 10-giorni di media mobile per massimizzare i profitti Trading Swing commercianti si basano su un arsenale gamma di indicatori tecnici quando si analizzano le scorte, e ci sono letteralmente centinaia di indicatori tra cui scegliere. Ma come è un nuovo operatore dovrebbe sapere quali indicatori sono più affidabili Decidere quali indicatori tecnici da utilizzare può francamente essere un po 'opprimente, ma doesn8217t deve essere (né deve essere). Se imparare a padroneggiare il nostro sistema vincente per le scorte di swing trading e ETF nei primi anni, abbiamo provato una pletora di indicatori tecnici. La nostra conclusione è stata che la maggior parte degli indicatori tecnici servito il loro scopo di aumentare le probabilità di un proficuo scambio azionario. Tuttavia, abbiamo scoperto rapidamente che utilizzano troppi indicatori hanno portato solo alla paralisi dell'analisi. Come tale, abbiamo ora evitare questo problema semplicemente concentrandosi sulle basi vero e provato di trading tecnico: prezzo, il volume e livelli supportresistance. Uno dei più facili e più efficaci modi per trovare i livelli di supporto e resistenza è attraverso l'utilizzo di medie mobili. Le medie mobili giocano un ruolo molto importante nelle nostre azione analisi giornaliera, e ci fanno molto affidamento su alcune medie mobili per individuare l'ingresso a basso rischio e punti di uscita per gli stock e ETF che oscillare commercio. Per misurare lo slancio dei prezzi nel brevissimo termine (un periodo di diversi giorni), abbiamo trovato il 5 e 10 giorni medie mobili funzionano molto bene. Se, per esempio, una riserva o un ETF è scambiato sopra del suo 5 giorni MA, di solito non c'è una buona ragione da vendere. Una possibile eccezione è se il titolo o ETF ha fatto un anticipo di 25-30 prezzo nel giro di pochi giorni. Il 10-day MA è una grande media mobile per averci aiutato a cavalcare il trend con room8221 un po 'più 8220wiggle di quelle previste dalla ultra breve termine di 5 giorni MA. Per i commercianti di tendenza, non azioni o ETF dovrebbero essere venduti, mentre sono ancora in commercio sopra le loro medie mobili di 10 giorni a seguito di un forte breakout. Per capire perché, confrontare i seguenti grafici giornalieri di Stati Uniti Fondo Oil (OSU) e First DJ Index Fund Internet Trust (FDN). In primo luogo è FDN: Con l'eccezione di una breve 8220shakeout8221 di soli due giorni (un evento comune e accettabile), si noti che FDN ha tenuto sopra del suo aumento di 10 giorni MA da quando scoppiata all'inizio di luglio. Questo è un chiaro segno che la quantità di moto dal breakout è ancora forte. D'altra parte, notare la differenza sul grafico giornaliero di USO: Come si può vedere, USO non è riuscito a tenere sopra la sua MA di 10 giorni durante la scorsa settimana, che è un segno che lo slancio rialzista dalla recente breakout sta svanendo. Come tale, abbiamo venduto 25 della nostra posizione attuale su 25. Non fa mai male bloccare i profitti sulle dimensioni quota parziale luglio, quando uno stock di breakout o ETF ha rotto al di sotto della sua media mobile a 10 giorni, perché tale azione di prezzo porta spesso ad una correzione più profonda . Subito dopo la vendita dimensioni quota parziale sulla rottura dei 10 giorni MA, eravamo disposti a riacquistare le azioni, se l'azione dei prezzi subito scattò più alto entro uno o due giorni (come ha fatto FDN). Tuttavia, dal momento che non si è verificato, abbiamo cancellato il nostro buy stop e continuare a tenere USO con ridotta dimensione quota e un piccolo guadagno non realizzato dall'entrata breakout. Mentre le medie mobili 5 e 10 giorni non sono affatto un sistema completo e perfetto per uscire da una posizione, ci permettono di rimanere con la tendenza in un commercio vincente (che ci aiuta a massimizzare i nostri profitti di trading). Ancora più importante, utilizzando la media mobile a 10 giorni come un indicatore di breve termine di sostegno ci permette di negoziare quello che vediamo, non quello che pensa di conoscere il nostro sistema di compravendita di azioni completo e vincente, approfittare della nostra top-ranked Swing Trading Video Successo Corso. Noi garantiamo won8217t delusi Godetevi Scopri questi articoli correlati: Tripla Media Mobile Trading System La tripla Moving sistema di scambio medio (regole e le spiegazioni più sotto) è un seguente sistema di tendenza classico. Come tale, abbiamo incluso nel nostro Stato di trend following rapporto. che mira a stabilire un punto di riferimento per monitorare il rendimento generico di tendenza segue come una strategia di trading. Lo Stato Sapienza di trend following riporta la performance di un indice composito costituito da tendenza classica seguenti sistemi (tripla media mobile e altri) simulato su più tempi e un portafoglio di contratti a termine, compresa nella gamma di 300 mercati a termine più di 30 scambi che la Sapienza Trading in grado di fornire ai clienti l'accesso a. Il portafoglio è globale, diversificata ed equilibrata sui principali settori. Pubblichiamo gli aggiornamenti alla relazione ogni mese, compresa quella della Triplice Moving Average sistema di trading. Abbonarsi è il modo migliore per tenere traccia e seguire le prestazioni dei trend following su base regolare. Iscriviti, assicurarsi di non perdere il nostro Stato di trend following aggiornamenti dei report. Ricevi aggiornamenti gratuiti ogni mese trend following performance in un trend Obiettivo sintesi seguente parametro di riferimento statistiche utili e analisi rapporto storico completo per i nuovi abbonati una delle strategia di trading più comune tra i commercianti futuro professionale. Triple Moving sistema media Explained La Moving sistema di scambi medi Triple utilizza tre medie mobili, uno breve, uno medio e uno lungo. La tripla Moving sistema di traffici commerciali media a lungo quando la media mobile di breve è superiore alla media media mobile e la media mobile di medio è superiore alla media a lungo in movimento. Quando la media mobile di breve è di nuovo al di sotto della media mobile a medio, le uscite del sistema. È vero il contrario per brevi commerci. Per questo motivo, a differenza del doppio Moving sistema di scambio medio, questo sistema non è sempre sul mercato. Il sistema è fuori dal mercato quando la relazione tra il breve e medio MA MA non corrisponde al rapporto tra il MA medio e lungo MA. Ad esempio, considerando traffici lunghi, se breve MA è nel medio MA ma il mezzo MA è sotto la lunga MA, il sistema è fuori mercato. Allo stesso modo, se il mezzo MA è nel lungo MA ma il breve MA non è nel medio MA il sistema è fuori mercato. Ciò significa che il sistema media tripla Moving può avviare commerci dovuta a uno: Breve MA è al di sopra della media MA per le voci lunghe o al di sotto per le voci brevi. Questo è il caso più comune. Media MA è al di sopra della lunga MA in cui il breve MA è già nel medio MA per le voci a lungo, o al di sotto del lungo MA in cui il breve MA è già sotto il medium MA per le voci brevi. Questo avverrà quando il mercato è crescente o decrescente per lungo tempo e quindi inverte la direzione. Ci vuole più tempo per il mezzo MA per spostare verso l'altro lato della lunga MA poiché sono entrambe le medie più lenti rispetto breve MA. Il Moving sistema di negoziazione media Triple utilizza opzionalmente una fermata sulla base Average True Range (ATR). Se la fermata ATR non viene utilizzato, il sistema utilizza il valore della media mobile più lunga come la fermata ai fini della posizione di dimensionamento. In caso di arresto, il sistema rientrerà ogniqualvolta le condizioni di cui sopra sono vere, anche se questo è seguenti day8217s aperta. Il Moving sistema di negoziazione media Triple comprende sette parametri che influenzano le voci: Lungo media mobile Il numero di giorni in media a lungo in movimento. Media Media mobile Il numero di giorni in media mezzo di movimento. Breve media mobile Il numero di giorni in media mobile a breve. Se impostato su TRUE allora il sistema entrerà in una sosta basata su un certo numero di ATR dal punto di ingresso. Il numero di giorni utilizzati per il calcolo ATR. Questo parametro è visibile e attiva solo se Usa ATR Interrompe è vero. La larghezza di arresto espresso in termini di ATR. Questo parametro è visibile e attiva solo se Usa ATR Interrompe è vero. Se l'uso ATR fermate è falsa Il sistema di negoziazione calcola una sosta al prezzo della media a lungo in movimento ai fini della posizione di dimensionamento. In questo caso, la fermata è attivo solo per il primo giorno. Chiudi attraverso brevi MA Se impostato su True, Trading Blox won8217t prendere un commercio a meno che la chiusura è anche sul lato destro della media mobile a breve. Ad esempio, con questo parametro impostato su Vero, oltre al breve movimento dell'essere media nel medio media mobile e il mezzo mobile essendo media nel medio lungo movimento, la chiusura deve essere superiore alla media mobile breve al fine di innescare una lunga l'ingresso di posizione. Sistemi alternativi Oltre ai sistemi di trading pubblici, offriamo ai nostri clienti diversi sistemi di trading proprietario. con le strategie che vanno dalla tendenza a lungo termine in seguito a breve termine mean-reversion. Forniamo anche servizi di esecuzione completa di una soluzione strategia di trading completamente automatizzato. Cliccate sull'immagine qui sotto per vedere le nostre prestazioni sistemi di trading. CFTC-richiesta informativa sul rischio per i risultati ipotetici risultati di performance ipotetici hanno molti limiti intrinseci, alcuni dei quali sono descritti di seguito. Nessuna rappresentazione è stato fatto che qualsiasi account sarà o sia idonea a conseguire profitti o perdite simili a quelli mostrati. infatti, ci sono differenze spesso taglienti tra i risultati delle prestazioni ipotetici ed i risultati effettivi conseguiti successivamente da un particolare programma di trading. Uno dei limiti dei risultati ipotetici è che sono generalmente preparati con il senno di poi. Inoltre, il commercio ipotetico non comporta rischio finanziario, e nessun record di trading ipotetico può completamente spiegare l'impatto del rischio finanziario nel commercio reale. Per esempio, la capacità di sopportare le perdite o di aderire a un particolare programma di scambio, nonostante perdite da negoziazione sono punti materiali che possono anche influenzare negativamente i risultati di negoziazione effettivi. Vi sono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o per l'esecuzione di qualsiasi programma di trading specifici che non possono essere pienamente rappresentato nella preparazione dei risultati di performance ipotetici e ognuno dei quali può influenzare negativamente i risultati di negoziazione effettivi. Wisdom Trading è un broker di presentazione NFA-registrato. Offriamo servizi globali di intermediazione merci, gestito consultazione dei futures, trading accesso diretto, e servizi di esecuzione sistema di scambio di individui, aziende e professionisti del settore. In qualità di introducing broker indipendente manteniamo rapporti di compensazione con diversi grandi commercianti Futures Commission di tutto il mondo. Molteplici relazioni di compensazione ci permettono di offrire ai nostri clienti una vasta gamma di servizi ed eccezionalmente vasta gamma di mercati. I nostri rapporti di compensazione forniscono ai clienti con 24 ore di accesso ai futures, commodities e mercati dei cambi in tutto il mondo. copia 2017 Futures Wisdom Trading trading comporta un rischio sostanziale di perdita e non è adatto per tutti gli investitori. La performance passata non è indicativa di future strategie a media mobile results. Why sono rischiosi Questo è il secondo di una serie in tre parti. Leggi parte 1 qui. strategie a media mobile Chapel Hill, N. C. (MarketWatch) sono rischiosi. Quello è l'affermazione sacrilega ho presentato nella mia colonna che è apparso all'inizio di questa settimana, sulla base di una ricerca approfondita che ho condotto nel corso degli ultimi mesi nei rendimenti delle diverse strategie di media mobile. Come promesso in quella colonna iniziale di questa serie in tre parti, qui è una discussione più dettagliata di ciascuna delle quattro conclusioni generali che hanno raggiunto. Trovare 1: strategie Anche la migliore media mobile dont sempre lavoro per capire il motivo per cui le strategie di movimento-media sono rischiosi, è importante capire che theres più di un modo per definire il rischio. Secondo la definizione tradizionale accademico del rischio di volatilità, le strategie di movimento-media sono infatti meno rischioso rispetto al mercato. Ma c'è un altro tipo di rischio pure, avendo a che fare con quanto tempo la strategia può essere sotto l'acqua. E quando guardato in questo modo, lo spostamento della media strategie sono molto rischioso: Anche in condizioni ideali, le migliori strategie a media mobile ancora tipicamente sottoperformare il mercato per lunghi periodi a volte della durata di un paio di decenni. Si consideri la media mobile 200 giorni, forse la versione più utilizzato. Quando viene applicato l'indice SampP 500 SPX, 0,15 e quando si impiegano in combinazione con una busta 5 di trading, questa strategia è stato uno dei pochi che ha fatto più soldi di mercato in quanto alla fine del 1920, anche dopo le commissioni. (Parlerò più ampiamente buste commerciali in un momento.) Questa particolare strategia, tuttavia, ha speso più della metà del tempo nel corso degli ultimi 80 e più anni alle spalle di buy-and-hold, come riassunto nella tabella seguente. Si noti che questi risultati deprimenti applicano ad uno dei più redditizi di una delle strategie a media mobile innumerevoli che ho studiato. dei periodi di questa lunghezza studiato (su base rolling calendario l'anno) in cui si muove la strategia media fatto meno soldi di quanto mercato stesso in cui lo spostamento strategys media Sharpe Ratio è stato inferiore rispetto ai mercati La domanda da porsi, come si sfogliare questi risultati: come probabile stai a bastone con una strategia market-timing che va a 20, 10 o anche cinque anni senza battere il mercato i miei risultati indicano un'obiezione potenzialmente ancora più grave per le strategie di movimento-media: la maggior parte delle varie strategie a media mobile ho provato che battere il mercato nel corso dell'ultimo secolo hanno sottoperformato è dal 1990, e questo può essere molto più di uno di quei periodi periodici in cui le strategie a media mobile lottano per tenere il passo. Blake LeBaron, un professore di finanza presso Brandies Università, sospetta che modi più economici al commercio dentro e fuori dal mercato hanno causato aumentato il numero di investitori che seguono strategie di movimento-media, e che a sua volta ha causato i loro profitti a diminuire e addirittura scompaiono in ultimi decenni. L'aggiunta di credito al Prof. LeBarons ipotesi è che, anche a partire nei primi anni 1990, a media mobile strategie smesso di funzionare nel mercato valuta estera. Trovare 2: Commissioni sabotano anche le migliori strategie, in modo da ridurre la frequenza delle transazioni è fondamentale maggior parte degli studi precedenti di medie mobili presume che un investitore potrebbe commerciare senza commissioni o altri costi dell'operazione. Una volta si sbarazzarsi di questa ipotesi irrealistica, la maggior parte delle strategie di media mobile ritardo un buy-and-hold da quantità significative. Questo è particolarmente vero in mercati volatili, quando molte delle strategie a media mobile in particolare quelli che si basano su un breve tratto media non di rado generano numerosi segnali di un anno. Determinare quale sia la Commissione giusto non è facile, naturalmente. Vale la pena ricordare che, per la maggior parte del secolo scorso, fondi negoziati in borsa erano disponibili che ha permesso all'investitore di acquistare le scorte 30 Dow in un colpo solo, e tanto meno le diverse centinaia di titoli che erano allora parte del Composite Index SampP. Né ci fossero i fondi del mercato monetario, in cui si può parcheggiare immediatamente e facilmente i proventi in denaro di tutte le vendite. Inoltre, non era fino a 1 MAGGIO 1975 (Big Bang), che le commissioni di intermediazione sono stati de-regolati prima di quella, queste commissioni sono state fissate e sostanziale. Quando si calcola quanto è grande un colpo che le strategie di movimento-media hanno preso a causa di commissioni, ho ipotizzato che 1 doveva essere pagato per ogni acquisto o la vendita prima del Big Bang 0.5 a tratta fino fino alla fine del 1999 e 0,1 ogni strada da allora . Twitter: come 1.000 investito in tecnologia può pagare con Twitter39s gangbusters IPO il Giovedi, quanti soldi hai potuto fatto con 1.000 se si ha in al prezzo di partenza Quali altri IPO39s tech hanno dato ottimi frutti Come profumatamente WSJ39s Jason Bellini ha TheShortAnswer. Immagine: Associated Press Un modo di apprezzare quanto sia cruciale costi di transazione sono di valutare queste strategie efficacia è il seguente: quando assumendo l'assenza di costi di transazione, molte delle strategie a media mobile miriade ho monitorato battere il mercato per l'intero periodo di tempo per il quale i dati erano disponibili. Tuttavia, al momento inclusi i costi di transazione, praticamente tutti in ritardo. Pertanto, riducendo la frequenza delle transazioni è assolutamente fondamentale per qualsiasi strategia media mobile. Mentre non vi è più di un modo di fare così, forse il più semplice e più comune è quello di utilizzare una cosiddetta busta. Questo metodo consente l'investitore di scegliere una quantità arbitraria che l'indice di mercato deve muoversi sopra o sotto la media mobile per generare una transazione. Ad esempio, se si utilizza una busta 1 e sono già sul mercato, allora l'indice dovrà cadere più di 1 al di sotto della media mobile a generare un movimento in denaro contante. Al contrario, se si è in contanti, poi si passerà solo torna ad essere sul mercato solo se l'indice sale a almeno 1 al di sopra della sua media mobile. Ho provato numerosi formati di busta diverse. In quasi tutti i casi, ho scoperto che la busta in modo ottimale dimensioni è 5. Quando si utilizza la media mobile a 200 giorni per il Dow, per esempio, la frequenza delle transazioni è sceso da una media di sei all'anno (o una volta ogni due mesi, in media ) a solo una volta all'anno, che ha portato ad una nettamente superiore rendimento al netto delle commissioni. Trovare 3: commissioni Sans, a breve termine MAs battuto a lungo termine MAs Se le commissioni non erano un fattore, a breve termine medie mobili sarebbero generalmente preferibile: I miei studi hanno dimostrato che le prestazioni, come regola generale pre-transazione costo diminuisce come si aumenta la lunghezza della media mobile. Tuttavia, dopo che incorpora una commissione realistica ipotesi, più a lungo termine medie mobili è venuto fuori in anticipo. Anche quando si utilizza buste per ridurre la frequenza delle transazioni a breve termine medie mobili, le strategie a media mobile a lungo termine in genere è venuto fuori in anticipo. Nota attentamente, tuttavia, che non vi è la lunghezza ottimale di media mobile che si dovrebbe impiegare. Norman Fosback, direttore del Fondo Fosbacks Forecaster, ed ex capo dell'Istituto per la ricerca econometrica, si esprime così nel suo libro di testo Borsa Logic: Non ci sono numeri magici in tendenza seguenti. Alcune lunghezze media mobile potrebbero aver funzionato meglio in passato, ma, dopo tutto, qualcosa doveva lavorare meglio in passato e testando tutto il possibile, come si potrebbe fare a meno di trovarlo. Dovrebbe essere un requisito fondamentale di qualsiasi sistema trend following a media mobile che praticamente tutte le lunghezze media mobile prevedono successo in misura maggiore o minore. Se solo uno o due lunghezze di lavoro, le probabilità sono alte che risultati positivi sono stati ottenuti per caso. Trovare 4: Non tutti gli indici sono creati uguali quando si tratta di strategie a media mobile Probabilmente pensate che non importa molto quale indice di mercato si utilizza per il calcolo della media mobile. Ma si sarebbe sbagliato: ci sono differenze marcate nei ritorni di movimento strategie media a seconda se si utilizza il Dow, SampP 500 o il Nasdaq per generare il segnale di acquisto e vendita. Si consideri la media mobile a 200 giorni insieme con una busta 1. Quando basando questa strategia sul Dow Industrials, che dal 1990 ha portato a 100 operazioni distinte per una media di quattro all'anno. Tuttavia quando applicato alla SampP 500, questa strategia altrimenti identica ha portato a 68 operazioni per una media di meno di tre all'anno. Su una base corretta per il rischio, questa strategia ha battuto un buy-and-hold, nel caso del SampP 500, ma non il Dow. Ampie discrepanze come questo ritagliata spesso nella mia ricerca. Fosbacks nota di cautela che ho di cui sopra è molto rilevante anche qui. Nate Vernon è un senior presso l'Università di Rochester laureando in economia finanziaria. L'estate scorsa, è stato uno stagista per la Hulbert Financial Digest. Egli è anche un membro della squadra di basket presso l'Università di Rochester. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Tutti i diritti riservati. I dati intraday forniti da SIX Informazioni finanziarie e soggetti a termini di utilizzo. I dati storici e attuali di fine giornata forniti da SIX Financial Information. dati intraday in ritardo per i requisiti di scambio. SampPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones amp Company, Inc. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. in tempo reale i dati di vendita dell'ultimo forniti dal NASDAQ. Maggiori informazioni su NASDAQ scambiati i simboli e la loro situazione finanziaria corrente. dati intraday in ritardo di 15 minuti per NASDAQ, e 20 minuti per altri scambi. SampPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones amp Company, Inc. SEHK dati intraday è fornito da SIX Financial Information ed è di almeno 60 minuti in ritardo. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. nessun risultato trovato