Keltner Canali E Bollinger Bands

What039s la differenza tra le bande di Bollinger e Canali Keltner In analisi tecnica, c'è una piccola differenza tra i canali Keltner e le bande di Bollinger. Prima di esaminare le differenze, è importante capire che questi indicatori sono entrambi utilizzati per misurare la volatilità. Acquistare e vendere i segnali sono generati da ciascun indicatore quando il prezzo del titolo sottostante supera il canale superiore o inferiore e attraversa di nuovo sopra o sotto il livello del canale chiave. Per i tori, una mossa al di sotto dei segnali dei canali più basse condizioni di ipervenduto, e acquistare i segnali vengono generati quando il prezzo sale di nuovo sopra il canale inferiore. Per gli orsi, vendono i segnali vengono generati quando il movimento di prezzo al di sopra della fascia superiore e poi si chiude di nuovo sotto. Dando uno sguardo al bande di Bollinger, i canali vengono creati utilizzando la deviazione standard del valore di base, mentre i canali Keltner utilizzano il Average True Range. È importante notare, che a parte come vengono creati i canali, l'interpretazione di tali livelli sono generalmente lo stesso. Dando uno sguardo al grafico di Starbucks Corp. (SBUX), youll vedere che acquistare e vendere i segnali vengono generati in corrispondenza delle frecce blu e rosso, rispettivamente. (Per ulteriori informazioni su questo argomento, controlla Utilizzando Bande Bollinger Band per valutare Trends) Se si guarda da vicino, il grafico di Starbucks (SBUX) con i canali Keltner come una sovrapposizione invece di bande di Bollinger, youll vedere che sembrano simili, ma a causa di la differenza nel modo in cui la band si calcola i punti di decisione cadono a leggermente diversi livelli. (Per ulteriori informazioni, controllare i profitti di cattura utilizzando le bande e canali) Dal momento che i canali Keltner utilizzano gamma media vero piuttosto che la deviazione standard, è generalmente più comune per vedere di più acquistare e vendere segnali generati in canali Keltner rispetto a quando utilizzando le bande di Bollinger. Per esempio, alcuni operatori avrebbero considerare tre segnali di vendita che utilizzano le bande di Bollinger vs quattro segnali di vendita utilizzando i canali Keltner. In pratica, le bande di Bollinger sono più popolari tra gli operatori attivi a causa della significatività statistica di utilizzare la deviazione standard rispetto alla media dei canali range. Keltner veri (noto anche come Band Keltner) Chester Keltner, nel suo libro 1960 Come fare soldi in materie prime. canali tracciati come un multiplo del range giornaliero (alto - basso) intorno ad una media mobile di tipica prezzo. Linda Bradford Raschke diffuso una versione semplificata, usando livellamento esponenziale e Average True Range. che è ora più ampiamente utilizzati. Keltner originariamente ideato i canali per l'utilizzo come sistema di trend-following, ma può anche essere utilizzato per il commercio che vanno mercati, in modo simile a bande di Bollinger o Buste Prezzo. In primo luogo, identificare se il prezzo è in trend o che vanno. La teoria è che un movimento che parte da una banda prezzo è suscettibile di portare all'altro. Andare a lungo quando i prezzi alzare o al di sotto della banda inferiore. Chiudere la posizione se il prezzo rifiuta vicino alla banda superiore o incrocia al di sotto della media mobile. Andare short quando il prezzo gira verso il basso pari o superiore al banda superiore. Chiudere la posizione se il prezzo salta fuori vicino alla banda inferiore o incrocia al di sopra della media mobile. Posizionare stop loss al di sotto della più recente minimo quando si va lungo o sopra l'ultimo alto quando breve. Utilizzare i segnali di inversione di individuare i punti di svolta vicino alle fasce superiori e inferiori. Keltner ritiene che una stretta al di sopra della fascia superiore, o al di sotto della banda inferiore, è la prova di un movimento forte e dovrebbe essere scambiato come un breakout. Andare a lungo quando si rompe dei prezzi al di sopra della fascia superiore. Impostare uno stop loss al di sotto delle medie in movimento se croci e uscita dei prezzi al di sotto della media mobile. Andare short quando il prezzo si trasforma sotto la banda inferiore. Impostare uno stop loss al di sopra della media mobile e uscire se croci prezzo sopra la media mobile. Keltner originariamente utilizzato le bande inferiore e superiore per le uscite, ma questi tendono ad essere in ritardo. L'indice CRB Commodities RJ down-trend è visualizzato con la versione modificata di canali Keltner con 20 giorni di media mobile esponenziale, 10 giorni bande di ATR e Keltner fissato a 2,5 volte Average True Range. Mouse sopra didascalie grafico per visualizzare segnali di trading. Andare short S quando il prezzo chiude al di sotto del canale di uscita inferiore X quando croci prezzo superiore al movimento commercianti media a lungo termine potrebbero preferire l'uso più in movimento impostazioni medie e ATR. Qui è lo stesso schema, ma con 63 giorni di media mobile esponenziale, 21 giorni ATR e Keltner bande a 2,5 volte Average True Range. Mouse sopra didascalie grafico per visualizzare segnali di trading. Andare short S quando il prezzo chiude al di sotto del canale di uscita inferiore X quando croci prezzo sopra la media mobile Curtis Fede nel suo libro Way Of The Turtle descrive una variante del sistema Keltner utilizzato dai leggendari Turtle commercianti. Il canale si basa su un 350-Day (esponenziale) media dei prezzi di chiusura in movimento, con il bordo superiore tracciato come 7 volte 350 giorni ATR e il bordo inferiore come 3 volte ATR. Andare a lungo al aperto se il giorno precedente chiude sopra la banda superiore. Andare short al aperto se il giorno precedente chiude sotto la banda inferiore. Uscita quando il prezzo incrocia indietro attraverso la media mobile. Linda Raschke sostiene che le fasce Keltner sono di maggior valore nel determinare le condizioni di mercato in fuga, spesso definito come accelerare tendenze o blowoffs. quando ritracciamenti sono suscettibili di essere estremamente breve o inesistente. Bande Keltner commercianti di avviso che le normali tecniche di trading, come ad esempio l'acquisto su tuffi, deve essere regolata per adattarsi alle mutate circostanze. Grafici incredibili fornisce due versioni di canali Keltner: Canali Keltner (originale), utilizzando Keltners impostazioni pubblicato la prima volta: una media mobile semplice a 10 giorni di prezzo tipica e 10 giorni di media gamma giornaliera (alto - basso), con un multiplo di 1 e Keltner canali, la versione più popolare da Linda Raschke: una media mobile esponenziale a 20 giorni di chiusura del prezzo e un multiplo di 2,5 volte di 20 giorni Average true Range. multipli separati di ATR possono essere calcolate le bande superiore e inferiore. Vedere Pannello indicatore per le indicazioni su come impostare un indicatore e modificare le impostazioni degli indicatori per modificare le impostazioni. La formula originale utilizzato una semplice media mobile di prezzo tipico, (Massimo Minimo Chiusura) 3, ma la versione Linda Raschkes erogato con la tipica prezzo, come la media mobile esponenziale fornisce smoothing sufficiente da solo. Ecco la formula per la successiva, versione semplificata: Alta Banda esponenziale MA del Prezzo di Chiusura multiplo di Average True Range Lower banda esponenziale MA di Prezzo di Chiusura - multiplo di canali Average True Range Keltner sono un miglioramento utile per eliminare whipsaws quando le negoziazioni tendenze con un lo spostamento system. Introduction media al squeeze Play The squeeze Play è una messa a punto di volatilità. In realtà inizia con una insolita mancanza di volatilità per il mercato che si sono negoziazione. In altre parole, un mercato è scambiato con molto meno volatilità rispetto di solito è il caso a giudicare dai mercati dei dati storici. Punto chiave: la Squeeze Play si basa sulla premessa che le scorte e gli indici oscillano tra i periodi di elevata volatilità e bassa volatilità. Quando i periodi di bassa volatilità si verificano, un mercato dovrebbe finalmente tornare al suo normale livello di volatilità. Le bande di Bollinger ben noti e. il molto meno ben noto canali Keltner. Con entrambe le bande di Bollinger e Canali Keltner, io uso le impostazioni di default standard che vengono utilizzati in stragrande maggioranza delle piattaforme di trading che Ive visto: le bande di Bollinger: Lunghezza 20, deviazione standard, 2 canali Keltner: Lunghezza 20. Ci sono due versioni del I canali Keltner che vengono comunemente utilizzati. Io uso la versione in cui le bande sono derivati ​​da Average True Range. Quando ho guardato come i canali Keltner sono configurati in diversi programmi grafici, Ive ha notato che ci possono essere alcune variazioni minori. Si dovrebbe non solo essere sicuri che state usando la formulazione che utilizza Average True Range, ma anche che la linea centrale è il 20-periodo di media mobile esponenziale. Bande di Bollinger sono state fatte famoso come uno strumento di trading da John Bollinger nei primi anni 1980. Una banda di Bollinger indica la quantità di volatilità c'è un determinato mercato rispetto al recente passato. Quando un mercato è molto volatile rispetto al recente passato, la banda di Bollinger si espanderà. Quando un mercato sta attraversando un periodo di bassa volatilità rispetto al recente passato, la banda di Bollinger si contrarrà. Un Bollinger Band consiste di tre linee tracciate per ogni day8217s stretti nel corso del tempo. Una media mobile semplice. La media mobile semplice, più due deviazioni standard derivati ​​dai prezzi di chiusura. La media mobile semplice meno due deviazioni standard derivati ​​dai prezzi di chiusura. Diversi parametri nel Bollinger banda può essere regolata come il periodo della media mobile e il numero di deviazioni standard utilizzati. Utilizzare i parametri che sono di solito l'impostazione predefinita standard. Bande di Bollinger: Lunghezza 20, deviazione standard, 2 Ora, il termine statistico che si don8217t comunemente sentito in una conversazione normale è deviation.8221 8220standard La comprensione di questo termine è la chiave per capire come una banda di Bollinger rileva e visualizza le fluttuazioni del grado di volatilità. In parole povere, la deviazione standard è determinato da quanto il prezzo di chiusura corrente si discosta dal prezzo di chiusura media. La formula per il calcolo deviazione standard è piuttosto complessa e I8217m correndo il rischio di semplificare eccessivamente (e offendere matematica dottorati di ricerca), ma il concetto generale è che quanto più il prezzo di chiusura è dal prezzo medio di chiusura di un mercato più volatile è considerato. E viceversa. Questo è ciò che determina il grado di contrazione o l'espansione di una banda di Bollinger. Here8217s What8217s mancanti in bande di Bollinger Prima di andare avanti con la discussione, lasciatemi dire che I8217m sicuro che ci sono molti commercianti che trovano le bande di Bollinger per essere uno strumento di scambio prezioso di per sé. Credo bene that8217s e li auguro ogni bene. So solo che le mie esigenze personali come un commerciante dal punto di vista riskreward impongono che ho bisogno di più informazioni di quello che posso ottenere da solo Bollinger Bands. Come studenti di bande di Bollinger sanno, quando le bande ottengono stretto, un breakout sta per verificarsi. Ma quanto stretto è stretta grafico creato sul mercato Guerriero, il prodotto di punta di Mikulaforcasting. Grafico 1 Nota: Le linee blu sono bande di Bollinger. Al punto 1 le frecce rosse segnalano una squeeze Bollinger Band. Al punto 2 le frecce rosse stanno indicando un'altra stretta Bollinger Band. What8217s difficile di questa situazione è che non si sa come qualificare questa compressione. Quello che dobbiamo fare è quello di quantificare quanto stretto è stretta in modo che sia possibile determinare quando un potenziale commerciale viene attivato. Il nostro modo di fare questo è quello di aggiungere il canale Keltner al grafico. Cosa sono i canali Keltner Keltner Canali, che sono stati originariamente creati da Chester Keltner nel 1960 e successivamente modificato da Linda Raschke, simile a bande di Bollinger. Sono costituiti da una linea centrale con una fascia superiore e una banda inferiore. La grande differenza tra questi due indicatori sono i seguenti: Bande Bollinger: La distanza delle fasce esterne della linea centrale è basato sul movimento del prezzo di chiusura. Quanto più il prezzo di chiusura si sposta da giorno per giorno, più le bande esterne si espandono lontano dalla linea centrale. Keltner Canale: La distanza delle fasce esterne dalla linea centrale si basa sulla gamma da alto a basso su base giornaliera. Più il trading range varia, più le fasce esterne espandono dalla linea centrale. Come con bande di Bollinger, la formula per i canali Keltner è piuttosto coinvolto. Potremmo entrare in esso, ma Id piuttosto appena trasmettere il concetto generale. L'idea alla base canali Keltner è che la distanza tra le linee centrali e le fasce esterne rappresentano la norma matematica. Come tale, ci si aspetterebbe di vedere tutta la corrente azione di prezzo contenute all'interno delle fasce del Canale Keltner. L'uso tradizionale del Canale Keltner è quello di cercare una possibilità di negoziazione quando l'azione di prezzo si rompe al di fuori del canale Keltner. Quando ciò accade, significa che un livello insolito di quantità di moto è in arrivo sul mercato e un forte movimento direzionale può essere in corso. Ma qui è l'osservazione più utile dal punto di vista della Squeeze Play. Andare indietro e guardare la definizione Bollinger Band. Ricordate, le bande sono una funzione di quanto il prezzo di chiusura corrente è diverso dal prezzo medio di chiusura. Quello semplificando un po ', ma che è l'idea generale. Ora, il canale Keltner si basa sulla gamma tra l'alto e il basso. Permettimi di farti una domanda. Quale pensi che tendono a mostrare un cambiamento più quando il mercato passa da uno stato anomalo non volatile di nuovo al normale stato di volatilità a. La differenza tra la corrente vicino e il prezzo medio di chiusura o b. L'intervallo tra l'alta e la bassa Heres la mia risposta: Mentre entrambi i valori tendono a cambiare, la risposta è una. valori di chiusura tenderanno ad esporre più il cambiamento di trading range. Come risultato di questo fasce esterne delle bande di Bollinger tenderanno ad espandersi e contrarsi più velocemente delle fasce esterne dei canali Keltner. Ora Vedi tabella 2 qui di seguito Bollinger Keltner. Ora si può vedere come questo rapporto ci permette di avere una chiara indicazione di potenziali operazioni derivanti da espansioni di volatilità. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed Nella tabella 2 ora che abbiamo il canale Keltner sovrapposto in cima a quello che avete visto nella figura 1, siamo in grado di qualificare il Squeeze. Hai solo prende uno squeeze che soddisfi i seguenti criteri: Hai solo prendere in considerazione un squeeze play quando entrambe le bande di Bollinger superiore e inferiore vanno all'interno del canale Keltner. I punti 1 e 2 mostrano esempi delle bande di Bollinger (linee blu) andando dentro il Keltner Channel (linee rosse). A questi punti, si conosce la compressione è iniziata. Quando le bande di Bollinger (entrambe le linee blu) cominciano a venire fuori delle Keltner Channel (linee rosse) la stretta è stato rilasciato e una mossa sta per avere luogo. Bande di Bollinger e Canali Keltner vi dicono quando un mercato è la transizione da bassa volatilità di alta volatilty. Utilizzando questi due indicatori insieme è una valida tecnica in sé e immagino che alcuni di voi sarebbe in grado di fare uso di esso. In aggiunta di questo 2 indicatori eccellenti, aggiungere slancio Volumn e applicare le conoscenze di candela sarà enchance ulteriormente il potere in Squeeze Play. Questi potrebbero interessarvi: